
아내재변동성은 시장 참여자들이 바라보는 미래 변동성을 의미한다. 어떻게 이것을 아냐면, 시장에 옵션 가격으로 판단하는 것이다. 내재변동성과 실현변동성으로 나타낼 수 있는데, 실현 변동성은 과거의 변동성을 의미한다. vix 는 연율화된 값으로, 20이라고 한다면, 향후 한달의 옵션 변동성이 20%로 투자자들이 예상하고있다고 이해하면 됩니다. 아vrp 는 내재변동성에서 실현변동성을 뺸 값입니다. 내재 변동성이 실현 변동성보다 큰 경우가 많습니다. 그만큼 시장 투자자들의 예상 변동성이 실제 변동성보다 크다는 것을 의미합니다. 일반적으로 옵션 가격이 고평가 되어 있다는 것을 의미하며, vrp 매도 전략의 수익 원천으로 작용합니다. 대부분 0 위에서 vrp 가 양수를 형성하고 있는 것을 알 수 있습니다. 아 아..
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2025. 5. 26. 21:21
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